För andra året i rad utsågs Mandatums Managed Futures Fund till den bäst presterande fonden i kategorin Bästa nordiska Managed Futures / CTA-fond vid 2024 Nordic Hedge Award. Utmärkelsen följde ett för fonden exceptionellt år, under vilket den lyckades generera en imponerande avkastning på 13,8 procent* i en marknadsmiljö där andra trendföljande CTA-strategier hade svårt att leverera. Den positiva utvecklingen har fortsatt även under 2025, där fonden hittills i år nått en avkastning på 10,4 procent (1.1–8.10.2025).  

Sedan lanseringen år 2019, har fonden byggt sin framgång på en systematisk multistrategi förstärkt med maskininlärning. Strategin omfattar aktie-, ränte- och valutamarknader och använder dynamiska riskmodeller samt analys av marknadsförhållanden för att identifiera den mest gynnsamma kombinationen av strategier för rådande marknadsläge.

Adaptiv multistrategifördel

Mandatums Managed Futures har konsekvent visat sin styrka genom att skapa positiv avkastning oavsett marknadens riktning. Denna stabila avkastning finner fotfäste i fondens strategi. Förutom trendföljning, som är en central komponent, ligger fondens verkliga styrka i att kombinera flera kompletterande strategier inom en och samma systematiska ram. 

”Genom att kombinera strategier som fångar aktier och obligationstrender tillsammans med säsongsmönster, deras jämnviktspendling samt valutors ränteskillnader bygger fonden en mer balanserad och motståndskraftig avkastningsprofil som kan prestera under olika marknadsförhållanden”, förklarar Ville Rantanen, portföljförvaltare för fonden.

Ville Rantanen, Portföljförvaltare

Kärnan i strategin är ett dynamiskt allokeringssystem som kontinuerligt anpassar sig till förändrade marknadsmiljöer och låter fonden betona de strategier som är bäst lämpade för rådande marknadsläge. Denna anpassningsförmåga har varit avgörande för fondens prestation, och möjliggör starka resultat både under tydliga marknadstrender och i mer utmanande miljöer samt visat fondens förmåga att skapa stabil, riskjusterad avkastning över olika marknadsklimat.

Systematik och objektivitet som kärna 

Fonden arbetar enligt ett systematiskt tillvägagångssätt, där beslut baseras på data och tydligt definierade modeller snarare än subjektivt omdöme. Denna filosofi bidrar till konsekvens och förmåga att navigera på marknader även i tider av högre osäkerhet.

Maskininlärning spelar en nyckelroll i att stärka denna systematiska process, och gör det möjligt för fonden att anpassa sig och reagera på föränderliga marknadsförhållanden. Genom att utnyttja avancerade datadrivna tekniker kan fonden förfina sitt tillvägagångssätt för att identifiera möjligheter och hantera risker, vilket bidrar till att investeringsstrategierna blir motståndskraftiga och framåtblickande.

Ett systematiskt tillvägagångssätt där beslut fattas utifrån prisdata i kombination med matematiska modeller skapar en naturlig diversifiering i portföljen. Mänskliga beslut kan ofta påverkas av kognitiva snedvridningar, känslomässiga reaktioner och tillfälliga prisrörelser. Genom ett regelstyrt ramverk minskar dessa faktorer, vilket bidrar till att investeringsbesluten förblir objektiva och konsekventa. Maskininlärning stärker dessutom detta ramverk genom att bearbeta enorma mängder information över aktier, räntor och valutor och identifierar investeringsmöjligheter som ingen människa realistiskt skulle kunna täcka på egen hand.

”Styrkan i denna systematiska process ligger i dess objektivitet. Där diskretionära förvaltare kan påverkas av osäkerhet eller känslor, tillämpar våra modeller samma disciplinerade principer gång på gång. Detta skapar en konsekvent och upprepbar investeringsprocess som man kan lita på i olika marknadsmiljöer”, poängterar Rantanen.

För vilken typ av investerare passar fonden? 

Fonden utgör ett attraktivt alternativ för investerare som har en hög riskprofil, söker bred diversifiering, långsiktig avkastning och relativ stabilitet i olika marknadsklimat. Dess adaptiva multistrategiramverk kan fungera som en skyddsmekanism i tider av marknadsvolatilitet, och bidra till att stabilisera portföljer och stärka den övergripande avkastningen.

I dagens miljö, med snäva kreditspreadar, fallande räntor och högt värderade aktiemarknader, står investerare inför komplexa val. Med trendföljning som kärna är fonden positionerad för att kunna dra nytta av möjligheter i både stigande och fallande marknader, samtidigt som multistrategidesignen minskar beroendet av enskilda trender. Detta gör fonden till ett starkt komplement till traditionella aktie- och ränteportföljer, medan den låga korrelation till andra alternativa strategier tillför ytterligare diversifiering inom hedgefondallokeringar.  

*Avkastning under år 2024. 

Marknadsföringsmaterial

Detta marknadsföringsmaterial gäller den luxemburgska fonden Mandatum SICAV-UCITS och dess delfond “Mandatum Managed Futures Fund” (“Fonden”). Detta material har sammanställts av Mandatum Asset Management Ab, som är Fondens portföljförvaltare. Fonden förvaltas av Mandatum Fund Management S.A. (adress: 53 Bulevard Royal, Luxemburg L-2449, Luxemburg).

Den tidigare avkastningen utgör ingen garanti för framtida avkastning. Den framtida avkastningen kan också vara negativ. Ta del av Fondens prospekt och faktablad före ett eventuellt investeringsbeslut. Fondens risker beskrivs i fondprospektet och faktabladet, som finns på adressen: mandatumam.com